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2023-10-12 17:08老師好,題目給ENE和EPE會明確給出一個正一個負(fù)么(理論上也是如此么)?像這道題,題干給了兩個正數(shù),為什么不能是-60,+40呢?有可能是我方在交易中存在較大信用風(fēng)險。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-13 13:20
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同學(xué)你好,
從協(xié)會給到的樣題來看,不能保證一定會給出一正一負(fù),之所以有正負(fù)是因為我們是站在其中一方的角度來考慮問題的,所以通常都是有正有負(fù)的。在沒有具體說明的情況下我們一般假設(shè)分析主體的EPE為正,ENE為負(fù)。還有一種方法就是不考慮誰正誰負(fù),只考慮兩者方向相反來進(jìn)行計算,這種方法在選項沒有正負(fù)號差異時使用比較合適。
希望能解答你的疑惑,加油!
