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2023-10-12 21:16為什么這個(gè)題是剩余六個(gè)月的債券價(jià)格？這題怎么理解？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-10-13 09:30
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同學(xué)你好，不是的。
what happens to the price of the bond in six months?，說的是六個(gè)月后債券價(jià)格是多少。
原來債券是10年期的，六個(gè)月后，債券的剩余期限是9.5年。
我們要知道，隨著到期日的臨近，債券價(jià)格趨近于面值。
這個(gè)債券是付息債 coupon大于YTM，說明是個(gè)溢價(jià)債券，所以隨著到期日的臨近，在其他條件不變的情況下，債券價(jià)值會走低，逐漸趨近于面值。
因此：10年時(shí)的價(jià)格，高于9.5年時(shí)的價(jià)值
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