GUO
2023-10-12 22:43根據(jù)講義公式,cva 前面不是應(yīng)該加負(fù)號嗎?ENE與EPE符號相反,所以不應(yīng)該是-5%*200bp-(-3%)*150bp=-5.5這樣嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-14 02:50
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同學(xué)你好,
你說的沒有問題,這道題是以前年度的協(xié)會(huì)題,以前的原版書上CVA沒有被定義為負(fù)數(shù),是近幾年做的調(diào)整。按照最新的原版書計(jì)算應(yīng)該是你寫出來的情況,你按照最新的掌握即可。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
那這道題答案是不是可以改下,以免后面再搞混淆了,謝謝老師
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追答
同學(xué)你好,我會(huì)將這個(gè)問題進(jìn)行反饋的,感謝你的建議。
