AliceZhou
2023-10-13 08:52老師,為什么這里用expected market value,講義上也沒寫啊
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-16 01:33
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同學(xué)你好,
我們在分析違約的時候一般更關(guān)注未來的情況而不是當前的情況,所以如果沒有特殊說明的話,我們更偏向于用未來的預(yù)測值來進行分析(我們在課上引入莫頓模型的時候一開始舉例就是分析的一年后市場上可能出現(xiàn)的情況),而這道題中給到的標準差也是預(yù)測值的,進一步佐證了這一點。
希望能解答你的疑惑,加油!
