Xiaott
2023-10-13 10:23選項c中利差變大,相當于cds的premium變小,那風險是不是應該變小,流動性變好吖?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-10-13 18:03
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同學你好,這里說的是widening spreads,也就是Debt和CDS都在變大,因此是風險上升的,流動性變差。
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