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2023-10-13 10:47基于effective duration的pvbp 分母上為什么不是2*0.01, 0.01來源于1 bp 是0.01 %
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1個回答
Danyi助教
2023-10-16 16:40
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同學你好,
這是因為PVBP的概念就是衡量1bp導致的債券價格變化,所以直接除以2即可得到。分子上的(V-)-(V+)是2個bp導致的變動值,除以2就是一個bp的變動值。這是定義
