RL
2023-10-13 12:11為何短期久期產(chǎn)品用Duration，長(zhǎng)期的調(diào)久期工具用BPV呀？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-10-13 14:23
該回答已被題主采納
同學(xué)，上午好。用duration和BPV原理是一樣的。
BPV=market value ×duration ×0.0001
例如MV target×duration target=MV portfolio×duration portfolio + N×MV futures× duration futures，如果這個(gè)等式同時(shí)×0.0001
那么，就是BPV target = PBV portfolio + N × BPV futures
0
0
0
0
