咕同學(xué)
2023-10-13 14:30GLS最小二乘法是什么?。?/h3>
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-13 17:49
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同學(xué)你好。OLS（ordinary least square）是普通最小二乘法，是使殘差的平方和最小進(jìn)行回歸的。而GLS是廣義最小二乘法（Generalized least squares），廣義二乘法可以解決異方差和自相關(guān)性問題，需要對模型進(jìn)行適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)換，使得轉(zhuǎn)換后的模型的誤差滿足同方差、無序列相關(guān)性的假設(shè)，這就是廣義二乘法。廣義二乘法的使用不在考綱范圍內(nèi)。
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