MR.K
2023-10-13 14:33我聽了一下老師的解題思路,反而覺得更難理解了,尤其是那句the forward spot curve is upward-sloping這句話在這個題里說和沒說有什么區(qū)別呢?如果只看后半句libor trending down收的浮動少了,A(BNP)吃虧了(收浮動方)。B(Credit Argicole)的交易對手風(fēng)險不就因此上升了么。這么理解有沒有問題?
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-16 01:54
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同學(xué)你好,
從這道題來看the forward spot curve is upward-sloping對最終結(jié)果影響不大,題目這里是想要說明下初始狀態(tài),好與之后的作比較,可以忽略,你后面描述的理解是可以的。
希望能解答你的疑惑,加油!
