AliceZhou
2023-10-13 15:23老師,EPE/ENE是時(shí)段數(shù)據(jù)嗎?為什么我的講義上記的筆記是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-16 02:08
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同學(xué)你好,
原版書(shū)這邊在不同的章節(jié)給了不同的定義,在exposure和CVA章節(jié)中定義的是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù),而在stress test章節(jié)中采用的是巴塞爾的定義,是時(shí)段數(shù)據(jù)。具體的需要根據(jù)習(xí)題的特征進(jìn)行判斷,當(dāng)同時(shí)出現(xiàn)EE和EPE時(shí),一般EPE指的是時(shí)段數(shù)據(jù)。
希望能解答你的疑惑,加油!
