RL
2023-10-13 18:41關(guān)于這個(gè)求概率大方法,我好像懂了又好像沒聽懂。。。??梢栽賻臀肄坜蹎?/h3>
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-10-14 12:50
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同學(xué),上午好。思路如下:
1. 根據(jù)fed funds futures is 97.175,推出未來的FFE rate=100-97.175=2.825%,這個(gè)的利率區(qū)間是在2.75%-3%(當(dāng)前利率區(qū)間是2.5-2.75),所以未來可能升息,要計(jì)算升息概率。
2. 目前利率區(qū)間是2.5-2.75,取中位數(shù)=2.625。
3. 未來利率區(qū)間是2.75-3,取中位數(shù)=2.875
4. 那么升息概率:(2.825-2.625)/(2.875-2.625)=0.8,所以可以推測出未來加息概率是80%。
簡單來說,概率就是截圖中紅色線段除以黑色線段的比值。
