13****03
2023-10-13 19:06如果是ACF model,而且也是gradual decay,那怎么根據(jù)圖片判斷是ARMA還是AR呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-16 09:44
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同學(xué)你好。實(shí)踐中統(tǒng)計(jì)軟件(比如EViews)會(huì)同時(shí)報(bào)出ACF與PACF的圖像,我們可以根據(jù)這些圖像的性質(zhì)來(lái)選擇時(shí)間序列模型。
1. 若ACF是拖尾(gradual decay)而PACF是截尾(cutoff abruptly),則當(dāng)前時(shí)間序列展現(xiàn)出與AR過(guò)程相近的特征,可以使用AR模型進(jìn)行建模。
2. 若ACF是截尾而PACF是拖尾,則當(dāng)前時(shí)間序列展現(xiàn)出與MA過(guò)程相近的特征,可以使用MA模型進(jìn)行建模。
3. 若ACF與PACF均為拖尾,則當(dāng)前時(shí)間序列展現(xiàn)出與ARMA過(guò)程相近的特征,可以使用ARMA模型進(jìn)行建模。
實(shí)操中往往會(huì)選擇一眾AR,MA和ARMA模型作為備選,最后通過(guò)AIC,SIC等信息準(zhǔn)則選出最優(yōu)的模型。
