趙同學(xué)
2023-10-13 19:28請(qǐng)問(wèn)非線(xiàn)性策略的alpha是什么意思
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-14 21:11
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同學(xué)你好，我們?cè)贔RM中學(xué)到的α是默認(rèn)只有在linear情況下才有的，因?yàn)樗窃趌inear的假設(shè)下才能計(jì)算出來(lái)的。nonlinear是不存在α的，這一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是在強(qiáng)調(diào)現(xiàn)實(shí)中我們存在很多nonlinear的策略，因此這時(shí)候如果再用linear時(shí)候的方法計(jì)算阿爾法，算出來(lái)的是不對(duì)的，因此說(shuō)在nonlieanr情況下是不存在α的
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