RL
2023-10-13 22:07第三點 應(yīng)該是less upside premium吧?不是完全沒有上行收益啊
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1個回答
Simon助教
2023-10-15 11:34
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同學(xué),上午好。第三點是lose upside potential,失去上行潛在收益。但是嚴格來說,是失去超過call行權(quán)價的那部分上行收益。short OTM call,假設(shè)當前股價40,OTM call的行權(quán)價45,那么從40-45這部分上行收益還是有的,只有股價超過45的這部分上行收益沒了。
