李同學(xué)
2023-10-14 01:45我有2個問題，1.就是如果在時間序列里面的的協(xié)方差平穩(wěn)中，驗(yàn)證協(xié)方差平穩(wěn)的條件是不是滿足均值，方差，協(xié)方差constant就好了？我可以從圖5得出變量之間呈指數(shù)變化，那就說明他們不是constant，存在協(xié)方差不平穩(wěn)。2.單位根只是證明是不是存在隨機(jī)游走的情況對嗎，但是存在單位根，不能進(jìn)行自回歸AR模型無法使用。并不能驗(yàn)證是不是存在協(xié)方差平穩(wěn)的問題對嗎 如果我說的不對請老師指正麻煩了
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-16 14:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。1）驗(yàn)證協(xié)方差平穩(wěn)就是驗(yàn)證協(xié)方差的三個條件是否都滿足。表5中公司1與公司3是指數(shù)趨勢，并不能說明他們均值方差隨著時間一定變化。例如公司3指數(shù)趨勢，但是沒有單位根，說明存在恒定的均值水平，但是方差協(xié)方差是否滿足條件未知，因此不能根據(jù)是否是指數(shù)趨勢就直接判斷協(xié)方差平穩(wěn)。
2）存在單位根，說明沒有恒定的均值，說明協(xié)方差不平穩(wěn)；不存在單位根，只能說明存在恒定的均值水平，但是方差與協(xié)方差是否滿足條件未知，因此不存在單位根并不能說明協(xié)方差平穩(wěn)。
0
0
0
0
