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2019-01-05 19:24seven components of a strong ERM framework指的是哪七個？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-01-07 13:37
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同學(xué)你好，ERM組成如下
（1）公司治理（Corporate governance）
公司治理中董事會與管理層需要建立合適的管理控制流程
（2）業(yè)務(wù)條線管理（Line Management）
將風險管理與業(yè)務(wù)條線相互整合，來確保各個業(yè)務(wù)部門在拓新時控制相應(yīng)的風險。
（3）投資組合管理（Portfolio Management）
在制定好公司業(yè)務(wù)條線管理框架后，公司需要對各個條線的風險敞口進行整合，比如投資一些負相關(guān)的行業(yè)，可以降低整個組合的風險（diversification effects），此外，對于某個行業(yè)的投資不能夠太集中，要避免集中度風險（concentration risk）。
（4）風險轉(zhuǎn)移（Risk Transfer）
公司可以通過諸如期權(quán)，期貨等金融衍生品，保險將一些風險敞口過大，控制成本較高的業(yè)務(wù)風險轉(zhuǎn)嫁給第三方機構(gòu)。
（5）風險分析（Risk Analytics）
公司風險管理中需要提供風險測量工具，分析，報告等工具來測算公司的風險敞口以及外部的影響因素。
（6）數(shù)據(jù)和技術(shù)資源（Data and technology resources）
在風險分析和報告中需要技術(shù)和數(shù)據(jù)資源的支持
（7）管理利益相關(guān)者（Stakeholder management）
在風險管理中要及時與公司的利益相關(guān)者進行溝通匯報，從而確保在不超越風險偏好（Risk Appetite）的范圍內(nèi)保證整理的利益最大化。
這些章節(jié)性的內(nèi)容建議你多看下講義或者書，并且記錄在筆記上，考試中不會考那么細，這不是中國的考試，按照講義以及老師上課的來，肯定沒問題的
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