柒同學(xué)
2023-10-14 16:22不懂可以講一下嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-16 10:48
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同學(xué)你好。這道題主要考察的是以下考點(diǎn)：
1. 若ACF是拖尾（gradual decay）而PACF是截尾（cutoff abruptly），則當(dāng)前時(shí)間序列展現(xiàn)出與AR過程相近的特征，可以使用AR模型進(jìn)行建模。
2. 若ACF是截尾而PACF是拖尾，則當(dāng)前時(shí)間序列展現(xiàn)出與MA過程相近的特征，可以使用MA模型進(jìn)行建模。
3. 若ACF與PACF均為拖尾，則當(dāng)前時(shí)間序列展現(xiàn)出與ARMA過程相近的特征，可以使用ARMA模型進(jìn)行建模。
同學(xué)需要將這些模型判別的方法記住。根據(jù)2可知MA過程的ACF是截尾的，故A正確；根據(jù)1可知AR過程的ACF是拖尾的，故B錯(cuò)誤。對(duì)于C，這個(gè)稍微有些超綱了，涉及模型的記憶性，稍作了解即可：Memory指的是過去的值y_t-h對(duì)于未來值y_t的影響程度，由ACF衡量；MA過程是short-memory（ACF是截尾），AR過程是long-memory（ACF是拖尾）。對(duì)于D，AR過程在滿足一定條件的情況下是協(xié)方差平穩(wěn)的，例如AR(1)中y_t-1對(duì)應(yīng)的系數(shù)絕對(duì)值小于1。
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