李同學(xué)
2023-10-14 16:40第三題我可以這樣推出來(lái)單位根嗎
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-16 14:54
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同學(xué)你好。不能,比較混亂。
首先,差分模型是Yt=b0+b1Yt-1+et (Yt=Xt-Xt-1),原始模型是Xt=b0+b1Xt-1+et。
其次,表1是一階差分回歸的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)b1不顯著不等于0,帶入差分模型中,得到Y(jié)t=b0+et,Yt換成X形式,得到Xt=b0+Xt-1+et,是不是發(fā)現(xiàn)原始模型存在單位根。
