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2023-10-14 17:40Theta看跌看漲買入賣出大小是怎樣的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-16 09:59
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同學(xué)你好。詳見下圖總結(jié)哈~總而言之:
對于看漲看跌的多頭,Theta絕大部分情況下都為負(fù);
對于看漲看跌的空頭,Theta絕大部分情況下都為正;
即將到期的ATM option,Theta絕對值最高。其余特征相對來說不像Delta和Gamma那樣絕對。
