Xiaott
2023-10-14 18:41題干中說“A positive value represents a cost to the counterparty that bears a greater propensity to default.”CVA是不是應(yīng)該是負數(shù)才代表成本哇?
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-16 09:48
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同學你好,
根據(jù)當前原版書的內(nèi)容(不同的書描述可能不一致,我們僅針對原版書),對CVA的調(diào)整都是扣減,所以這里說是positive value沒有問題,因為調(diào)整時都是扣減的。
希望能解答你的疑惑,加油!
