那同學(xué)
2023-10-14 19:15老師好,單因素模型,你花了比較大篇幅去證明兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù),與PD計(jì)算有什么關(guān)聯(lián)嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-17 17:36
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同學(xué)你好,
兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)與PD在這里沒(méi)有必然的聯(lián)系,但是因?yàn)榻鼛啄陞f(xié)會(huì)比較喜歡考這個(gè)相關(guān)系數(shù)的結(jié)論所以稍微展開(kāi)了一下。
希望能解答你的疑惑,加油!
