Xiaott
2023-10-14 20:38c選項(xiàng)疑問(wèn)的解釋,到底spread代表兩個(gè)利差還是Bond與cds之間的利差啊?如果是后者,怎么理解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變大呢?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-14 21:41
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同學(xué)你好,這里說(shuō)的是widening spreads,就是利差們變大了,也就是指的是debt和CDS的利差都各自變大了。所以是風(fēng)險(xiǎn)變大的特征。
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