姜同學(xué)
2019-01-05 23:10為什么有個(gè)(0-1.2)?還有這道題不是求怎么樣調(diào)整beta嗎,為什么公式算的是N?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2019-01-07 14:54
該回答已被題主采納
第五行。完全對(duì)沖。
所以beta是0
-
追問(wèn)
還有這道題不是求怎么樣調(diào)整beta嗎,為什么公式算的是N?
-
追答
完全對(duì)沖就是beta等于0啊,不承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
然后如何調(diào)整到目標(biāo),利用short 444份futures就可以達(dá)到目的啊
