趙同學(xué)
2023-10-14 21:25B選項(xiàng)對應(yīng)波動率不應(yīng)該是gamma，應(yīng)該是Vega吧
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-14 22:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我理解你的意思啦。gamma的公式對應(yīng)的是標(biāo)的資產(chǎn)價值的變動；vega的公式對應(yīng)是標(biāo)的資產(chǎn)價值波動率的變動。但是這道題目的意思著重考慮的是convertible這個策略，通過對沖風(fēng)險，只剩下gamma,vega項(xiàng)了，因此是通過這兩個風(fēng)險因子進(jìn)行獲利的。題目中說到 gain profit from in part (部分) from the gamma
tip:我們二級對于希臘字母考察的沒有那么細(xì)致哈，只要掌握大致意思，代表的含義即可
0
0
0
0
