Panda醬
2019-01-06 10:04你好 2018notes book4 p205 這道例題中的objective感覺(jué)很奇怪，說(shuō)的是reallocate the portfolio to cash，請(qǐng)問(wèn)怎么理解??？
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-01-07 10:08
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同學(xué)你好，我覺(jué)得這個(gè)問(wèn)題的理解是不是可以結(jié)合例題上面那段話來(lái)看。上個(gè)問(wèn)題說(shuō) stock-futures = risk free rate。
這道題可以理解為通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)的頭寸來(lái)獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益。（這個(gè)cash是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的頭寸）
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