Panda醬
2019-01-06 10:04你好
2018notes book4 p205 這道例題中的objective感覺很奇怪，說的是reallocate the portfolio to cash，請(qǐng)問怎么理解?。?/h3>
所屬：CFA Level II > Derivatives
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-01-07 10:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我覺得這個(gè)問題的理解是不是可以結(jié)合例題上面那段話來看。上個(gè)問題說 stock-futures = risk free rate。
這道題可以理解為通過調(diào)整資產(chǎn)的頭寸來獲得無風(fēng)險(xiǎn)的收益。（這個(gè)cash是無風(fēng)險(xiǎn)的頭寸）
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