雞同學
2023-10-15 05:29為什么我先分別算出兩個資產(chǎn)的VaR10263和12814,最后算出最大的組合VaR和A選項接近。思路哪里出問題了?
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1個回答
蘇學科助教
2023-10-15 21:53
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同學你好,組合A選項的VAR的計算是錯誤滴!這是一個典型的易錯點,你想想我們VAR準確的計算公式是什么?是不是:-(μ-z*波動率),只有μ等于0的時候,才可以用你說的方法計算哦。一般情況下,只有先算組合波動率才行,因為它是考慮到權(quán)重的(w1^2+w2^2這樣的)(組合VAR并不考慮哦)。
這個易錯點在market risk的課程強化班第一次有講到,你可以去看看哦
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追問
可以先分別計算兩個組合的VaR,我的問題在于默認相關(guān)系數(shù)為0而不是1。
