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2023-10-15 10:49什么是參數(shù)法和非參數(shù)法？用這些方法計算什么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-16 11:38
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同學你好。參數(shù)法與非參數(shù)法都是用于計算VaR值的。參數(shù)法多涉及數(shù)據(jù)分布與參數(shù)的假設，比如我們在計算VaR值是可以假設數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布，并定義一些參數(shù)（比如mean, standard deviation），進而通過公式計算得到VaR；非參數(shù)法則一般是通過歷史數(shù)據(jù)直接得到結(jié)論、基于歷史在未來會重演，并不需要做出分布與參數(shù)的假設，例如歷史模擬法，直接根據(jù)歷史樣本來計算VaR值。
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追問
所以蒙特卡洛模擬也是參數(shù)方法嗎？波動率里面好像也有個多維密度的什么方法我記得也是講的是非參數(shù)方法？這個方法是用來估計波動率的嗎？
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