孫同學(xué)
2023-10-15 15:56老師好,為什么敏感性分析能夠解決左偏分布的問題呢?分析一個(gè)因子,可以把正態(tài)分布改為左偏分布嗎,不能吧,所以 為什么敏感分析能解決左偏分布的問題呢?具體是怎么做到的呢?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-15 21:33
該回答已被題主采納
你好,我們?cè)谧雒商乜迥M的時(shí)候,首先要對(duì)每個(gè)輸入變量都假設(shè)一個(gè)分布,如果有多個(gè)輸入變量,那么就要假設(shè)多個(gè)分布,比如其中一個(gè)因子,你先假設(shè)它是正態(tài)分布的,但是這個(gè)因子的分布本身不是正態(tài)分布,而是左偏肥尾的,那么我們就可以重新對(duì)這個(gè)分布進(jìn)行設(shè)定,比如說人為的改變分布的偏度或峰度,這種改變單一因子分布的方法,也是敏感性分析實(shí)際操作的手段。
