陳同學(xué)
2023-10-15 16:48EWMA 模型可以介紹一下嘛,他屬于參數(shù)法還是非參數(shù)法呀
所屬:FRM Part II > 二級框架介紹 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-10-27 10:57
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學(xué)員你好,EWMA是參數(shù)法,這個模型出現(xiàn)在FRM一級的估值中,說的是今天的波動率可以通過昨天的波動率和昨天的收益率來進(jìn)行預(yù)測,也就是說:σ(t)^2=σ(t-1)^2+u(t-1)^2
