林同學(xué)
2023-10-15 17:45BSM 和蒙特卡咯模型有什么區(qū)別？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-10-16 18:01
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這兩個(gè)東西作用不一樣
Black-Scholes-Merton model，它是最常用的期權(quán)定價(jià)模型之一，為各種衍生品（如期權(quán)、期貨等）的定價(jià)提供了基礎(chǔ)。盡管該模型的假設(shè)并不完全符合現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)情況，但它的提出奠定了現(xiàn)代金融衍生品定價(jià)的基石。
例如，在衍生品中學(xué)習(xí)BSM模型為期權(quán)定價(jià)。
蒙特卡洛模擬是一種以統(tǒng)計(jì)理論為指導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)，也稱(chēng)為隨機(jī)抽樣法或統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)法。它的實(shí)質(zhì)是按一定概率分布產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)的方法，來(lái)模擬可能出現(xiàn)的隨機(jī)現(xiàn)象。
例如，在數(shù)量科目中，我們可以假設(shè)股票價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，然后讓蒙特卡洛模擬生成一組股票價(jià)格的數(shù)據(jù)。
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