welt_wang
2019-01-06 16:15習(xí)題冊(cè)第328/329題的解題思路和課件上的不太一樣, 也不太好理解。Swap的價(jià)值可以等于Bond(Fix) -Bond(Flow). 但是答案把Bond(Float)直接等于SWAP 本金。這種思路不太理解, 是怎么轉(zhuǎn)化過(guò)來(lái)的
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-01-07 11:08
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這個(gè)就是floating bond的簡(jiǎn)便計(jì)算。當(dāng)浮動(dòng)利率等于市場(chǎng)利率,并且是在付息日時(shí),浮動(dòng)債券的價(jià)值趨近于面值。
