Cynthia
2023-10-15 19:16老師,這里不能直接用計算器算吧,他題目說的應(yīng)該是一個連續(xù)復(fù)利呀,他說的是compoundding day by day啊
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1個回答
Adam助教
2023-10-15 23:09
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同學(xué)你好,不是的。
OIS是一段時間(比如一個月或三個月)的固定利率與這段時間內(nèi)隔夜拆借利率的幾何平均值【浮動】相交換。
這里的compounded day by day說的是這個OIS里的浮動利率是怎么產(chǎn)生的,“隔夜”。
而我們采用互換組合法分析利率互換價值的時候,已經(jīng)把“浮動端”消掉了。
所以根本不用考慮浮動利率。
