必同學(xué)
2023-10-15 19:48壓縮同產(chǎn)品就可以嗎,不需要考慮coupon不一樣?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-16 10:04
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同學(xué)你好,
這里是CDS,coupon實(shí)際上指的是premium。結(jié)合原版書的介紹,CDS產(chǎn)品在交易壓縮時(shí)reference credit必須一致,coupon可以不同。
希望能解答你的疑惑,加油!
