Xiaott
2023-10-15 20:59IRC不是basel2.5的時(shí)候提出來的么，F(xiàn)RTB里面沒有針對(duì)IRC修改吧？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-16 13:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。FRTB對(duì)IRC進(jìn)行了修正，對(duì)于Basel II.5中細(xì)分出來的credit spread risk采取了與其它市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類似的處理方法，而對(duì)于jump-to-default risk依舊沿用信用風(fēng)險(xiǎn)處理方法。
-
追問
老師，能不能整體總結(jié)一下巴塞爾2.5與FRTB的IRC的異同哇？
-
追問
老師，您看圖片上的問題，答案為什么是選IRC呢？
-
追答
同學(xué)你好。Basel II.5中的IRC要求銀行對(duì)交易賬簿中對(duì)信用敏感的產(chǎn)品計(jì)算1-year 99.9% VaR，該VaR值將信用評(píng)級(jí)的變化以及違約考慮進(jìn)去了。FRTB中IRC則更加細(xì)分，將風(fēng)險(xiǎn)分為了credit spread risk以及jump-to-default risk。其中，credit default risk用的是與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相似的VaR值計(jì)算，是10-day 99%VaR；而jump-to-default risk則是按照類似于信用風(fēng)險(xiǎn)VaR的計(jì)算，使用1-year 99.9%VaR。
IRC的概念是在Basel II.5中更新的，并不是Basel III首次提出哦。
0
0
0
0
