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2023-10-15 21:08G-spread中用到的插補法與I-spread中的interpolated一詞有什么關(guān)系?都叫插補?
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1個回答
tammy助教
2023-10-16 13:01
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一樣的,都是用到插補法,需要期限精準(zhǔn)匹配的;
線性插值是針對一維數(shù)據(jù)的插值方法。它根據(jù)一維數(shù)據(jù)序列中需要插值的點的左右臨近兩個數(shù)據(jù)來進行數(shù)值估計。
當(dāng)然了它不是求這兩個點數(shù)據(jù)大小的平均值(在中心點的時候就等于平均值)。而是根據(jù)到這兩個點的距離來分配比重的。
I-spread和G-spread非常相似,差異有一塊就是Benchmark的區(qū)別:
G-spread的Benchmark是Government bond;I-spread是Swap rate。
