悶同學(xué)
2023-10-15 21:56是否可以認為re是整個equity的回報率,而rm是portfolio的回報率?他們之間的具體差異在哪里呢。因為我計算的時候直接把rm當做re放在GGM模型的分母了。。。
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1個回答
Alex助教
2023-10-16 10:12
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你好同學(xué)
對的,Rm是portfolio的回報率。GGM求Rm,那么其它參數(shù)也要用market portfolio的。題干中給出的信息都是這家公司的,主要題目要求計算的是Re。
