RL
2023-10-15 21:59第一第二個(gè)方法有何區(qū)別啊？都是基于歷史數(shù)據(jù)呀
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
tammy助教
2023-10-16 13:13
該回答已被題主采納
對(duì)于parametric method來(lái)說(shuō)，一是需要假設(shè)是正態(tài)分布，二是需要使用expected returns，volatilities and correlation這些參數(shù)，Historical simulation的方法是依賴(lài)于歷史數(shù)據(jù)，不需要假設(shè)正態(tài)分布，也不需要預(yù)估參數(shù)。
0
0
0
0
