水同學(xué)
2023-10-16 05:59組合第6章第26題，TC的計算，用計算器怎么算各個參數(shù)
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-10-16 09:28
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你好，第26題和你剛提問的25題的方法一致，要求risk-weighted forecast和risk-adjusted weights的相關(guān)系數(shù)。同樣也是使用計算器，具體步驟如下：
先按2ND 7 ，進入DATA，X01=0.1765,↓，Y01=-0.0213，↓，X02=0.4，↓，Y02=0.0025，X03=0.4167，↓，Y03=0.009，X04=0.24，↓，Y04=0.0063。然后按2ND 8 進入STAT，一直按2ND ENTER直到屏幕上出現(xiàn)LIN，這時一直按↓，直到屏幕上出現(xiàn)r=0.7256，這個r就是相關(guān)系數(shù)。計算出的結(jié)果和0.7267有細微差別，這是因為小數(shù)點以及四舍五入的原因。然后manager 2和3也是同樣的方法。
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追問
X01=0.1765,↓，Y01=-0.0213，↓，是怎么得到的呢？求講解，謝謝
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追答
你好，看答案中TC的公式，它是兩個指標(biāo)的相關(guān)系數(shù)，
0.1765=u/sigma=0.03/0.17
-0.0213=delta w*sigma=-0.125*0.17 -
追問
Ui是Ｅ(Ra)，Ra是realized Ra，對嗎？
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追答
你的理解正確，加油~
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