歡同學(xué)
2023-10-16 10:31intuition on what constitutes a large or small VaR is underdeveloped，我可以人為調(diào)大var或者調(diào)小啊，置信區(qū)間大或者小不就能實現(xiàn)么，這句話真是費腦理解呢
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-10-16 18:40
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同學(xué)你好，其實解析里面也說了“即使置信區(qū)間和時間范圍標準化，不同的VaR測量方法也會導(dǎo)致不同的結(jié)果。有許多計算和建模決策可以極大地影響 VaR 結(jié)果，例如： 用于歷史模擬或估計矩的時間序列長度 ，估計矩的技術(shù) ，映射技術(shù)和風(fēng)險因素的選擇， 應(yīng)用 EWMA 時的衰減因子 ，在蒙特卡洛模擬中，隨機化技術(shù)和模擬次數(shù)等。”方法有很多，因此即使你把VAR的標準調(diào)整成一樣了，計算VAR的方法不一樣，你還是不能說兩個風(fēng)險是一樣的。
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