歡同學(xué)
2023-10-16 12:45risk premium應(yīng)該就只=組合收益-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益，是不包括前面的貝塔值啊，那這個(gè)題里的β是怎么得的呢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-16 18:58
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同學(xué)你好，這題沒(méi)有出現(xiàn)β這個(gè)數(shù)，我猜你是認(rèn)為2就是β，那個(gè)并不是。題目也說(shuō)了risk premium is twice as much as the market risk premium，就是risk premium（cost of common stock-RF）=2*market premium。所以是沒(méi)有問(wèn)題的。
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