Zzz.d
2023-10-16 15:54請問老師為什么求stoke的VaR,不需要均值,公式不應(yīng)該是VaR=-(u-z*σ)*V嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-16 16:04
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同學(xué)你好。很多時候由于VaR覆蓋的time horizon很短(比如1-day),而股票一天內(nèi)的收益率往往極低,所以我們常假設(shè)mu = 0來簡化計算。做題的時候同學(xué)注意審題,如果題目給到了mu的信息就代入公式計算;如果沒有就默認(rèn)為0。
