MR.K
2023-10-16 16:46老師，是不是所有的VAR相關(guān)的題，涉及的置信區(qū)間都選擇用單尾95%（1.65），99%（2.33），因為涉及損失。那二級考試中一般什么題的置信區(qū)間考慮用雙尾值99%（1.96）99%（2.58）。這個能不能給總結(jié)一下？？我感覺很重要啊。做題中一會兒用1.65，一會兒用1.96。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-17 11:55
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同學(xué)你好。首先，對于VaR，由于其表示的是損失，所以只需要考慮單尾；除了VaR之外，一旦涉及假設(shè)檢驗，置信區(qū)間就要考慮是單尾還是雙尾了。這個需要同學(xué)自己讀題仔細(xì)判斷。比如在對于VaR的回測中，我們想要檢驗VaR模型是否正確；如果不正確，則VaR既有可能高估風(fēng)險（exceptions太少），也有可能低估風(fēng)險（exceptions太多），所以對于VaR的回測的假設(shè)檢驗是一個雙尾的假設(shè)檢驗。總而言之，對于VaR是單尾這一點是必須記住的，也是要一上來就分清楚的；然后再去考慮假設(shè)檢驗本身。
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