歡同學(xué)
2023-10-16 17:221、這是哪部分的內(nèi)容啊?強(qiáng)化班沒(méi)提。2、賣(mài)CDS,肯定是賭未來(lái)違約概率低級(jí)才敢啊,怎么能說(shuō)是風(fēng)險(xiǎn)中性呢?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-16 19:16
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同學(xué)你好,這部分是基礎(chǔ)班的知識(shí)了,可以回去再看看這部分的視頻。對(duì)于A選項(xiàng),他說(shuō)的是違約風(fēng)險(xiǎn)中性策略。其實(shí)視頻解析里面也講了,就是在起初的時(shí)候,我通過(guò)人為的將Default01進(jìn)行對(duì)沖,equity和mezzanine層各有一個(gè)default01,通過(guò)對(duì)沖將他們保持在違約風(fēng)險(xiǎn)中性。
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