Pengy_
2023-10-16 20:3099%關(guān)鍵值不是2.58,98%是2.33?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2023-10-17 11:09
該回答已被題主采納
同學你好。同學說的是雙尾情況下的關(guān)鍵值哈~但是VaR是一個損失的概念,需要用的是單尾情況下的關(guān)鍵值。比如我們給定一個收益率分布,那么VaR值就是該分布左尾(而不是兩邊尾部)的一個分位數(shù)的絕對值。單尾情況下99%的置信水平對應(yīng)關(guān)鍵值 = 2.33。
