180****8224
2023-10-16 21:31我想知道資本金是var計(jì)算的嗎？那么ec是覆蓋預(yù)期損失的，那非預(yù)期損失用什么覆蓋，計(jì)算資本金在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)里是什么用呢？信用風(fēng)險(xiǎn)里面，計(jì)算var就是高斯那個(gè)嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-17 11:39
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同學(xué)你好。資本金是基于VaR計(jì)算的，不同時(shí)期的監(jiān)管要求會(huì)有不同，目前比較推崇的是stressed VaR，這些在二級(jí)會(huì)詳細(xì)學(xué)到；Economic capital是用于覆蓋非預(yù)期損失的，預(yù)期損失往往會(huì)直接體現(xiàn)在產(chǎn)品、服務(wù)的定價(jià)當(dāng)中；計(jì)算資本金是為了當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)事件真實(shí)發(fā)生時(shí)，銀行有足夠的資本金來(lái)應(yīng)對(duì)損失，而不是破產(chǎn)、進(jìn)而引發(fā)更大的金融危機(jī)；一級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)里計(jì)算VaR的方法主要就是Vasicek model，當(dāng)然，二級(jí)還會(huì)繼續(xù)深入學(xué)習(xí)的哈。
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追問(wèn)
WCDE 那里最后讓記的F的公式，計(jì)算出來(lái)的F就是WCDE的概率嗎？
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