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2023-10-16 21:59標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算期望乘百分比的情況下以前也沒除百分比，是因?yàn)橹褪?嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-17 11:11
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同學(xué)你好。沒太看懂同學(xué)的問題，同學(xué)方便詳細(xì)描述一下嗎~
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追問
這里計(jì)算均值，有百分比，除了整體概率。題里面老師講的沒有除，是因?yàn)轭}里的百分比和是1，圖片里的和不是1嗎？
一般有百分比的計(jì)算期望應(yīng)該怎么計(jì)算？ -
追答
同學(xué)你好。這道題是把尾部10%的概率當(dāng)作一個(gè)整體（=100%）來看的，所以不需要再除以百分?jǐn)?shù)了；同學(xué)說的這種類型是說比如這尾部10%的概率并沒有當(dāng)作一個(gè)整體。舉個(gè)例子來看不同的說法：
當(dāng)作整體的說法：對于尾部的10%，有50%的概率發(fā)生損失XXX，有50%的概率發(fā)生損失YYY。此時(shí)概率相當(dāng)于已經(jīng)進(jìn)行調(diào)整、變?yōu)闂l件概率了。
不當(dāng)作整體的說法：對于尾部的10%，有5%的概率發(fā)生損失XXX，有5%的概率發(fā)生損失YYY。此時(shí)的概率還是無條件概率，我們需要調(diào)整到條件概率（ES本就是條件于損失大于VaR后損失的期望）。
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