python
2023-10-16 22:17市場風(fēng)險中,所以Mc是巴塞爾要求的的,Ms是銀行自己定的嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-10-17 18:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,壓力VAR即SVAR的乘數(shù)因子是Ms,這個數(shù)值是由監(jiān)管層規(guī)定的;而VAR的乘數(shù)因子Mc是由我們回測得到的,這個回測的標(biāo)準(zhǔn)是巴塞爾確定的(通過回測知道有多少個exception,根據(jù)exception來得到這個乘數(shù),但嚴格意義上還是需要監(jiān)管層來監(jiān)督你做的情況)。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
