RL
2023-10-17 11:53為何中性久期會得到這個等式???
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
tammy助教
2023-10-18 10:00
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這個等式是BPV相等的等式,因?yàn)閐uration neutral策略是指讓長tenor與短的tenor變動幅度能夠相同,BPV代表的是利率變動1BP,債券價格的變動金額,因此需要duration neutral時都是BPV相等。
