歡同學(xué)
2023-10-17 12:45關(guān)于A選項(xiàng)，關(guān)于損失事件按照2萬(wàn)跟10年這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該是巴三提出來(lái)的吧？如果是降低了損失標(biāo)準(zhǔn)門(mén)檻，那提高了損失頻率，但沒(méi)有改變損失的severity吧？這樣用SMA方法的時(shí)候關(guān)注的也是總的損失量，損失量增加了才是，這不是高估了么？
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-17 18:17
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同學(xué)你好，我們想想這句話Establishing a minimum threshold of EUR 10,000 for internal and external operational loss events to be included in the dataset。如果我們?cè)O(shè)立了門(mén)檻為10000，也就是意味著只有超過(guò)了門(mén)檻的損失才會(huì)被記錄，沒(méi)超過(guò)的損失我都可以不管了。這肯定是降低了整體的損失數(shù)據(jù)呀，因此再算SMA的時(shí)候，ILM肯定是會(huì)被低估的，造成整體資本金低估的問(wèn)題呀。
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追問(wèn)
之前的標(biāo)準(zhǔn)門(mén)檻是2萬(wàn)，現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn)是1萬(wàn)才被記錄為損失，那應(yīng)該是損失數(shù)據(jù)變多了才多吧，然后計(jì)算ILM的時(shí)候數(shù)據(jù)變多了
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追答
同學(xué)你好，這道題目題干中并沒(méi)有給我們?nèi)魏螘r(shí)間背景，也沒(méi)有提及是在哪個(gè)版本的協(xié)議下。因此對(duì)于之前門(mén)檻是2萬(wàn)這個(gè)說(shuō)法并不能成立，所以我們這里A說(shuō)的設(shè)立一個(gè)最小門(mén)檻10000，我們默認(rèn)是新增的規(guī)定。
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