歡同學
2023-10-17 12:45關于A選項，關于損失事件按照2萬跟10年這個標準，應該是巴三提出來的吧？如果是降低了損失標準門檻，那提高了損失頻率，但沒有改變損失的severity吧？這樣用SMA方法的時候關注的也是總的損失量，損失量增加了才是，這不是高估了么？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-10-17 18:17
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同學你好，我們想想這句話Establishing a minimum threshold of EUR 10,000 for internal and external operational loss events to be included in the dataset。如果我們設立了門檻為10000，也就是意味著只有超過了門檻的損失才會被記錄，沒超過的損失我都可以不管了。這肯定是降低了整體的損失數(shù)據(jù)呀，因此再算SMA的時候，ILM肯定是會被低估的，造成整體資本金低估的問題呀。
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追問
之前的標準門檻是2萬，現(xiàn)在的標準是1萬才被記錄為損失，那應該是損失數(shù)據(jù)變多了才多吧，然后計算ILM的時候數(shù)據(jù)變多了
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追答
同學你好，這道題目題干中并沒有給我們任何時間背景，也沒有提及是在哪個版本的協(xié)議下。因此對于之前門檻是2萬這個說法并不能成立，所以我們這里A說的設立一個最小門檻10000，我們默認是新增的規(guī)定。
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