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2023-10-17 15:34感覺聽老師講的迷迷糊糊，三種映射是不是這么理解： 1、本金映射：不考慮coupon，只考慮本金，風險因子僅有平均到期時間，還是說coupin和本金都考慮了，加權(quán)的平均到期時間作為風險因子； 2、久期映射：通過風險因子久期考慮到了coupon和本金，對應的就是相應久期的零息債券； 3、現(xiàn)金流映射：將coupon和本金分別對應的久期進行相應久期零息債的對應，也就是說把這些久期放到久期籃子一一映射
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1個回答
黃石助教
2023-10-22 15:49
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同學您好。同學對于三種方法的理解完全正確。注意本金映射并沒有考慮coupon哦。
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